Quantitative Finanzvolkswirtschaft: Lager, Obligationen und Fremde Währung
Autor: Dirk Nitzsch
Diese neue Ausgabe der ungeheuer erfolgreichen Quantitativen Finanzvolkswirtschaft ist revidiert und aktualisiert worden, um die neusten theoretischen und ökonometrischen/empirischen Vorschüsse in den Finanzmärkten zu widerspiegeln. Es stellt eine Einführung in Modelle des Wirtschaftsverhaltens in Finanzmärkten zur Verfügung, sich auf Reihe-Analyse der diskreten Zeit konzentrierend. Wert wird auf die Theorie gelegt, prüfend und 'wirkliche' Emissionen erklärend.
Die neue Ausgabe wird umfassen:
· Aktualisierte Karten und Fall-Studien.
· Neue dazugehörige Website-Erlauben-Studenten, um Theorie in die Praxis umzusetzen und ihre Kenntnisse durch Fragen und Antworten zu prüfen.
· Kapitel über die Simulation von Monte Carlo, das Urladeverfahren und die Marktmikrostruktur.
Inhaltsübersicht:
| 1 | Grundkonzepte in der Finanz | 1 |
| 2 | Grundlegende Statistik in der Finanz | 35 |
| 3 | Effiziente Markthypothese | 53 |
| 4 | Sind Aktiengewinne voraussagbar? | 73 |
| 5 | Wertpapierbestand-Theorie der bösartigen Abweichung und der CAPM | 115 |
| 6 | Internationale Wertpapierbestand-Streuung | 141 |
| 7 | Leistungsmaßnahmen, CAPM und PASSEND | 169 |
| 8 | Empirische Beweise: CAPM und PASSEND | 189 |
| 9 | Anwendungen von geradlinigen Faktorenmodellen | 205 |
| 10 | Schätzungsmodelle und Anlagengewinne | 245 |
| 11 | Aktienpreisflüchtigkeit | 255 |
| 12 | Aktienpreise: die VAR-Annäherung | 273 |
| 13 | SDF Modell und der C-CAPM | 303 |
| 14 | C-CAPM: Beweise und Erweiterungen | 323 |
| 15 | Zwischenzeitliche Anlage des Fondsvermögens: Theorie | 355 |
| 16 | Zwischenzeitliche Anlage des Fondsvermögens: empirics | 375 |
| 17 | Vernünftige Luftblasen und das Lernen | 397 |
| 18 | Verhaltensfinanz und Anomalien | 423 |
| 19 | Verhaltensmodelle | 451 |
| 20 | Theorien der Zinsstruktur | 489 |
| 21 | WIE - von der Theorie bis Prüfung | 501 |
| 22 | Empirische Beweise auf der Zinsstruktur | 515 |
| 23 | SDF und affine Zinsstruktur-Modelle | 537 |
| 24 | Der Devisenmarkt | 549 |
| 25 | CIP, UIP und FRU prüfend | 567 |
| 26 | Das Modellieren der FX Risikoprämie | 591 |
| 27 | Wechselkurs und Grundlagen | 607 |
| 28 | Marktrisiko | 627 |
| 29 | Flüchtigkeit und Marktmikrostruktur | 653 |
Übersetzung von:
Quantitative Financial Economics: Stocks, Bonds and Foreign Exchange
Author: Dirk Nitzsch
Interesting book: Dr McDougalls Digestive Tune Up or Static Contraction Training
Spieltheorie
Autor: Drew Fudenberg
Dieser fortgeschrittene Text führt die Grundsätze der nichtkooperativen Spieltheorie - einschließlich strategischer Form-Spiele ein, Nash Gleichgewicht, Subspielvollkommenheit, wiederholte Spiele, und Spiele der unvollständigen Information - in einem direkten und unkomplizierten Stil, der Studenten mit dem breiten Spektrum des Bereichs bekannt machen wird, während hervorhebend und erklärend, was sie an jedem gegebenen Punkt wissen müssen. Das analytische Material wird durch viele Anwendungen, Beispiele, und Wahrnehmungen begleitet.
Die Theorie von nichtkooperativen Spielen studiert das Verhalten von Agenten in jeder Situation, wo die optimale Wahl jedes Agenten von einer Vorhersage der Wahlen der Gegner abhängen kann. "Nichtkonsumverein" bezieht sich auf Wahlen, die auf dem wahrgenommenen Eigennutz des Teilnehmers beruhen. Obwohl Spieltheorie auf viele Bereiche angewandt worden ist, konzentrieren sich Fudenberg und Tirole auf die Arten der Spieltheorie, die in der Studie von Wirtschaftsproblemen am nützlichsten gewesen sind. Sie umfassen auch einige Anwendungen auf die Staatswissenschaft. Die vierzehn Kapitel werden in Teilen gruppiert, die statische Spiele der vollständigen Information, dynamische Spiele der vollständigen Information, statische Spiele der unvollständigen Information, dynamische Spiele der unvollständigen Information, und fortgeschrittene Themen decken.
Drew Fudenberg und Jean Tirole sind Professoren der Volkswirtschaft an MIT.
Inhaltsübersicht:
(WAHRNEHMUNGEN und Verweisungen schließen jedes Kapitel)Statische Spiele der Vollständigen Information
1 Spiele in der Strategischen Form und dem Nash Gleichgewicht
1.1 Einführung in Spiele n Strategische Form und Wiederholt Streng
Überlegenheit
1.2 Nash Gleichgewicht
1.3 EXISTENZ und Eigenschaften des Nash Gleichgewichts
2 Wiederholte Strenge Überlegenheit, Rationalizability, und Aufeinander bezogen
Gleichgewicht
2.1 Wiederholte Strenge Überlegenheit und Rationalizability
2.2 Aufeinander bezogenes Gleichgewicht
2.3 Rationalizability und Subjektives Aufeinander bezogenes Gleichgewicht
Dynamische Spiele der Vollständigen Information
3 EXtensiveForm Spiele
3.1 Einführung
3.2 Engagement und Vollkommenheit in Mehrstufenspielen mit Beobachtet
Handlungen
3.3 Die UMFASSENDE Form
3.4 Strategien und Gleichgewicht in EXtensiveForm Spielen
3.5 Rückwärts gerichtete Induktions- und Subspielvollkommenheit
3.6 Kritiken der Rückwärts gerichteten Induktions- und Subspielvollkommenheit
4 Anwendungen von Mehrstufenspielen mit Beobachteten Handlungen
4.1 Einführung
4.2 Die Grundsätze der Optimality- und Subspielvollkommenheit
4.3 Ein Erster Blick auf Wiederholte Spiele
4.4. Der RubinsteinStahl das Handeln des Modells
4.5 Spiele der Einfachen Zeitmessung
4.6 Wiederholte Bedingte Überlegenheit und der Rubinstein, der Handelt
Spiel
4.7 OpenLoop und ClosedLoop Gleichgewicht
4.8 FiniteHorizon und InfiniteHorizon Gleichgewicht
5 Wiederholte Spiele
5.1 Wiederholte Spiele mit Erkennbaren Handlungen
5.2 Begrenzte Wiederholte Spiele
5.3 Wiederholte Spiele mit Unterschiedlichen Gegnern
5.4 Pareto Vollkommenheit und RenegotiationProofness in Wiederholten Spielen
5.5 Wiederholte Spiele mit der Unvollständigen Öffentlichen Information
5.6 Der Volkslehrsatz mit der Unvollständigen Öffentlichen Information
5.7 Das Ändern der Informationsstruktur mit dem Zeitabschnitt
Statische Spiele von IncompleteInformation
6 Bayseian Spiele und Bayseian Gleichgewicht
6.1 Unvollständige Information
6.2 BEISPIEL 6.1: Versorgung eines Allgemeinwohls unter Unvollständig
Information
6.3 Die Begriffe des Typs und der Strategie
6.4 Bayesian Gleichgewicht
6.5 Weitere BEISPIELE des Bayesian Gleichgewichts
6.6 Auswischen Ausschließlich Beherrschter Strategien
6.7 Using Bayesian Equilibria, um Mischgleichgewicht Zu rechtfertigen
6.8 Die Verteilungsannäherung
7 Bayesian Spiele und Mechanismus-Design
7.1 BEISPIELE des Mechanismus-Designs
7.2 Mechanismus-Design und der Enthüllungsgrundsatz
7.3 Enthüllungsdesign mit einem Einzelnen Agenten
7.4 Mechanismen mit Mehreren Agenten: Ausführbare Allozierungen, Budget
Saldo, und Leistungsfähigkeit
7.5 Mechanismus-Design mit Mehreren Agenten: Optimierung
7.6 Weitere Themen im Mechanismus-Design
Anhang
Dynamische Spiele der Unvollständigen Information
8 Gleichgewicht-Verbesserungen: Vollkommenes Bayesian Gleichgewicht,
Folgendes Gleichgewicht, und TremblingHand Vollkommenheit
8.1 Einführung
8.2 Vollkommenes Bayesian Gleichgewicht in Mehrstufenspielen Unvollständig
Information
8.3 EXtensiveForm Verbesserungen
8.4 Strategicform Verbesserungen
Anhang
9 Ruf-Effekten
9.1 Einführung
9.2 Spiele mit dem Einzelnen LongRun Spieler
9.3 Spiele mit vielen LongRun Spielern
9.4 Ein Einzelner "Großer" Spieler Gegen Viele Gleichzeitig Langlebig
Gegner
Das 10 Folgende Handeln unter der Unvollständigen Information
10.1 Einführung
10.2 Zwischenzeitliche Preisdifferenzierung: Das SingleSale Modell
10.3 Zwischenzeitliche Preisdifferenzierung: Die Vermietung oder RepeatedSale
Modell
10.4 Preisangebote durch einen Informierten Käufer
Fortgeschrittene Themen
Noch 11 Gleichgewicht-Verbesserungen: Stabilität, Schicken Sie Induktion Nach,
und Wiederholte Schwache Überlegenheit
11.1 Strategische Stabilität
11.2 Signalkurse
11.3 Schicken Sie Induktion, Wiederholte Schwache Überlegenheit, und "Brennendes Geld" nach
11.4 Robuste Vorhersagen unter der Belohnungsunklarheit
12 Fortgeschrittene Themen in StrategicForm Spielen
12.1 Allgemeine Eigenschaften des Nash Gleichgewichts
12.2 EXISTENZ des Nash Gleichgewichts in Spielen mit der Dauernden Handlung
Räume und Diskontinuierliche Belohnungen
12.3 Supermodulspiele
13 PayoffRelevant Strategien und Gleichgewicht von Markov
13.1 Gleichgewicht von Markov in Spezifischen Fällen von Spielen
13.2 Markov Vollkommenes Gleichgewicht in allgemeinen Spielen: Definitionen und
Eigenschaften
13.3 Differenzialspiele
13.4 CapitalAccumulation Spiele
14 Binsenweisheitsspiele
14.1 Einführung
14.2 Kenntnisse und Binsenweisheit
14.3 Binsenweisheit und Gleichgewicht
14.4 Binsenweisheit, Fast Binsenweisheit, und die Empfindlichkeit dessen
das Gleichgewicht zur Informationsstruktur
Index
Übersetzung von:
Game Theory
Author: Drew Fudenberg
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